困ったのでメモ。Windows はいろいろと流儀が違うので困ります。
まずは https://chocolatey.org/ をインストール。PowerShell を管理者権限で起動。
Python をインストール。
PS C:\> choco install python
環境変数 Path に C:\Python36 と C:\Python36\Scripts を追加。
新しく PowerShell をまた管理者権限で開き直して、pip で sphinx をインストール。
PS C:> pip install sphinx --proxy=http://proxy.example.net:8080
これでようやく sphinx-build などが使えるようになります。